Con il termine risk weighted assets (rwa, asset ponderati in base al rischio), ci si riferisce all'insieme dei crediti per cassa e fuori bilancio delle banche, classificati e ponderati secondo specifici coefficienti volti a calcolarne la rischiosità. Sono uno dei parametri fondamentali per calcolare i requisiti di capitale degli istituti di credito in base alle normative nazionali e agli accordi di Basilea 3.
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